Сравнение WDNA с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
WDNA и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WDNA и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDNA и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.61% | 22.68% | -14.18% | -2.07% | -26.29% | -5.27% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 13.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WDNA показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
WDNA
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDNA и NTSX
WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
WDNA vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WDNA
NTSX
Сравнение WDNA c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDNA | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.89 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.30 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.52 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.52 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDNA | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.89 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.62 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между WDNA и NTSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDNA и NTSX
Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.37% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок WDNA и NTSX
Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDNA | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -31.34% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.13% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -6.04% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -6.92% | -28.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.60% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDNA и NTSX
WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDNA | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 6.11% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 9.65% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 18.38% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 17.04% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 18.38% | +6.79% |