PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WDNA is a Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WDNA is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, WDNA returned -5.33%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%13.31%

Correlation

The correlation between WDNA and NTSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.65

The correlation between WDNA and NTSX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDNA и NTSX

Секторы
WDNA
NTSX

Здравоохранение

85.0%
8.4%

Сырьевые материалы

6.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.5%

Энергетика

1.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

12.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Финансовые услуги

-

12.3%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

35.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

WDNA
85.0%
NTSX
8.4%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
NTSX
1.4%

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
NTSX
5.5%

Энергетика

WDNA
1.1%
NTSX
3.5%

Коммуникационные услуги

WDNA

-

NTSX
12.5%

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

NTSX
10.1%

Финансовые услуги

WDNA

-

NTSX
12.3%

Промышленность

WDNA

-

NTSX
7.7%

Недвижимость

WDNA

-

NTSX
1.5%

Технологии

WDNA

-

NTSX
35.1%

Коммунальные услуги

WDNA

-

NTSX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

WDNA vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNANTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.06

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.81

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.77

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

12.25

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNANTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.57

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.71

-0.92

Просадки

Сравнение просадок WDNA и NTSX

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNANTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-31.34%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-9.16%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-16.82%

-21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-31.34%

-27.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.86%

-1.05%

-30.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-6.79%

-28.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.07%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и NTSX

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNANTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.39%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

9.58%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

12.31%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

17.04%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

18.27%

+6.77%

Сравнение комиссий WDNA и NTSX

WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и NTSX

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and NTSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (6.75%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.69% vs -5.33% for WDNA. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.69% return vs -5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WDNA.

WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.08% for NTSX.

WDNA is categorized as Health & Biotech Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор