PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - WDNA is a Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDNA returned -5.33%/yr vs 5.37%/yr for EPI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%.

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и EPI

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%7.75%

Correlation

The correlation between WDNA and EPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.40

The correlation between WDNA and EPI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDNA и EPI

Секторы
WDNA
EPI

Здравоохранение

85.0%
5.5%

Сырьевые материалы

6.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.5%

Энергетика

1.1%
17.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Финансовые услуги

-

23.4%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Здравоохранение

WDNA
85.0%
EPI
5.5%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
EPI
13.5%

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
EPI
3.5%

Энергетика

WDNA
1.1%
EPI
17.3%

Коммуникационные услуги

WDNA

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

EPI
7.5%

Финансовые услуги

WDNA

-

EPI
23.4%

Промышленность

WDNA

-

EPI
9.7%

Недвижимость

WDNA

-

EPI
0.9%

Технологии

WDNA

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

WDNA

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

WDNA vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNAEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.64

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-0.84

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.90

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

-0.57

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

-1.39

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNAEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.64

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.33

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.13

-0.35

Просадки

Сравнение просадок WDNA и EPI

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-66.21%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-16.88%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-21.89%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-21.89%

-36.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.86%

-17.83%

-14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-18.65%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

6.87%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и EPI

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.86%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

12.80%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

14.94%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

16.21%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

20.35%

+4.69%

Сравнение комиссий WDNA и EPI

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и EPI

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and EPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (6.75%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, EPI leads with 5.37% vs -5.33% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPI has performed better with a 5.37% return vs -5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for EPI.

WDNA is categorized as Health & Biotech Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.84% for EPI.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор