PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с VT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - WDIV tracks the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43 while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WDIV returned 7.79%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.96% соответственно.

WDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.34%
1 год
18.64%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.78%
10 лет*
7.79%

VT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.09%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		7.76%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.01%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between WDIV and VT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2013 г.

0.82

The correlation between WDIV and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDIV и VT

Секторы
WDIV
VT

Финансовые услуги

19.1%
15.2%

Недвижимость

8.2%
2.3%

Коммунальные услуги

7.5%
2.4%

Энергетика

7.4%
3.8%

Промышленность

6.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

4.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.3%

Технологии

2.4%
31.1%

Здравоохранение

2.2%
7.9%

Финансовые услуги

WDIV
19.1%
VT
15.2%

Недвижимость

WDIV
8.2%
VT
2.3%

Коммунальные услуги

WDIV
7.5%
VT
2.4%

Энергетика

WDIV
7.4%
VT
3.8%

Промышленность

WDIV
6.0%
VT
11.4%

Коммуникационные услуги

WDIV
5.1%
VT
8.0%

Потребительский защитный сектор

WDIV
4.6%
VT
4.5%

Сырьевые материалы

WDIV
4.5%
VT
4.1%

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
VT
9.3%

Технологии

WDIV
2.4%
VT
31.1%

Здравоохранение

WDIV
2.2%
VT
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

WDIV vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIVVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.79

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.48

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.50

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

10.81

-2.85

WDIV vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDIV и VT

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-50.27%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.67%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-16.51%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-26.38%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-34.24%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.84%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.00%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.23%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и VT

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.65%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

11.29%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

13.56%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

16.19%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

17.20%

-1.97%

Сравнение комиссий WDIV и VT

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и VT

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.30%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and VT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to WDIV (3.05%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.96% vs 7.79% for WDIV. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.96% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for WDIV.

WDIV has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.61% for VT.

WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.06% for VT.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор