Сравнение WDIV с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
WDIV и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.29% против 11.53% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и VT
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
WDIV vs. VT — Ранг доходности на риск
WDIV
VT
Сравнение WDIV c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.25 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.84 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.83 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 8.51 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.25 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и VT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и VT
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и VT
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -50.27% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -11.84% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -26.38% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -34.24% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.89% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -7.08% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.55% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и VT
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.33% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 9.95% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 17.24% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.98% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.20% | -1.76% |