PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDIV с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - WDIV tracks the S&P Global Dividend Aristocrats Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WDIV returned 7.58%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDIV показывает доходность 13.78%, а VT немного выше – 14.23%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.56% соответственно.

WDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
6.45%
С начала года
13.78%
1 год
23.06%
3 года*
18.47%
5 лет*
9.40%
10 лет*
7.58%
Всё время*
7.28%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

WDIV

SPDR S&P Global Dividend ETF
$821.30K$909.87K$622.17K

Сравнение доходности по годам WDIV и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		13.78%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between WDIV and VT is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2013 г.

0.82

The correlation between WDIV and VT shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDIV и VT

Секторы
WDIV
VT

Финансовые услуги

22.5%
15.7%

Коммунальные услуги

13.8%
2.5%

Недвижимость

12.8%
2.3%

Промышленность

11.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
7.4%

Энергетика

7.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.5%

Технологии

4.6%
31.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.0%

Здравоохранение

3.9%
8.3%

Сырьевые материалы

3.4%
3.8%

Финансовые услуги

WDIV
22.5%
VT
15.7%

Коммунальные услуги

WDIV
13.8%
VT
2.5%

Недвижимость

WDIV
12.8%
VT
2.3%

Промышленность

WDIV
11.8%
VT
11.7%

Коммуникационные услуги

WDIV
9.4%
VT
7.4%

Энергетика

WDIV
7.1%
VT
3.6%

Потребительский защитный сектор

WDIV
6.6%
VT
4.5%

Технологии

WDIV
4.6%
VT
31.2%

Потребительский циклический сектор

WDIV
4.2%
VT
9.0%

Здравоохранение

WDIV
3.9%
VT
8.3%

Сырьевые материалы

WDIV
3.4%
VT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

WDIV vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WDIV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIVVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.83

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.54

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.64

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

10.98

-0.97

WDIV vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDIV и VT

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-50.27%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.67%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.20%

-16.51%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-26.38%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-34.24%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.17%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-6.97%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.32%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и VT

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.27%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

11.81%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

13.97%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

16.24%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.19%

-2.04%

Сравнение комиссий WDIV и VT

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и VT

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.07%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and VT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.27%) compared to WDIV (2.51%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.56% vs 7.58% for WDIV. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.56% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for WDIV.

WDIV has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.55% for VT.

WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.06% for VT.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор