Сравнение WDIV с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
WDIV и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WDIV и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 10.72% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и INFL
WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
WDIV vs. INFL — Ранг доходности на риск
WDIV
INFL
Сравнение WDIV c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.46 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.93 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.25 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 9.54 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.46 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и INFL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и INFL
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности INFL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и INFL
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -21.30% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -12.89% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -21.30% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.75% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -5.14% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.04% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и INFL
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.49%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.05% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 13.53% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 19.55% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.69% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.78% | -2.35% |