PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с INFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. WDIV is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, WDIV returned 7.57%/yr vs 13.12%/yr for INFL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 17.21%.

WDIV

1 день
-1.21%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.40%
1 год
21.84%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.48%

INFL

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.64%
С начала года
17.21%
6 месяцев
17.82%
1 год
23.41%
3 года*
21.83%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.20%27.16%7.61%8.21%-6.92%10.72%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		17.21%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Correlation

The correlation between WDIV and INFL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between WDIV and INFL has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WDIV и INFL

Секторы
WDIV
INFL

Финансовые услуги

23.1%
21.1%

Коммунальные услуги

13.8%
2.9%

Недвижимость

13.3%
1.1%

Промышленность

12.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
0.3%

Энергетика

7.1%
40.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.4%

Здравоохранение

4.6%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.1%
20.0%

Технологии

2.9%

-

Финансовые услуги

WDIV
23.1%
INFL
21.1%

Коммунальные услуги

WDIV
13.8%
INFL
2.9%

Недвижимость

WDIV
13.3%
INFL
1.1%

Промышленность

WDIV
12.1%
INFL
1.8%

Коммуникационные услуги

WDIV
9.8%
INFL
0.3%

Энергетика

WDIV
7.1%
INFL
40.5%

Потребительский защитный сектор

WDIV
6.4%
INFL
2.4%

Здравоохранение

WDIV
4.6%
INFL
1.2%

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
INFL

-

Сырьевые материалы

WDIV
3.1%
INFL
20.0%

Технологии

WDIV
2.9%
INFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

WDIV vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.52

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.01

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.81

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

7.68

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDIV vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.91

-0.45

Просадки

Сравнение просадок WDIV и INFL

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-21.30%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.36%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-15.56%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-21.30%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-5.51%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.10%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.06%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и INFL

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.95%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.60%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

12.32%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

15.52%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.71%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

17.64%

-2.24%

Сравнение комиссий WDIV и INFL

WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и INFL

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности INFL в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.04%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and INFL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.60%) compared to WDIV (2.95%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.12% vs 7.57% for WDIV. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.12% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

WDIV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.91% for INFL.

They also come from different issuers: State Street and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.85% for INFL.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор