PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFL с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с AVIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, INFL returned 19.17%/yr vs 12.78%/yr for AVIE. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INFL charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности INFL и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 18.60%.

INFL

1 день
0.89%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
5.85%
С начала года
17.16%
1 год
23.52%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
$5.39M$4.71M$13.09M

Сравнение доходности по годам INFL и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		17.16%18.30%23.34%1.62%12.32%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between INFL and AVIE is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.68

The correlation between INFL and AVIE shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFL и AVIE

Секторы
INFL
AVIE

Энергетика

43.4%
26.5%

Финансовые услуги

20.6%
15.7%

Сырьевые материалы

19.1%
9.0%

Коммунальные услуги

3.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
16.9%

Промышленность

1.8%
1.7%

Здравоохранение

1.3%
29.6%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Технологии

-

0.1%

Энергетика

INFL
43.4%
AVIE
26.5%

Финансовые услуги

INFL
20.6%
AVIE
15.7%

Сырьевые материалы

INFL
19.1%
AVIE
9.0%

Коммунальные услуги

INFL
3.0%
AVIE
0.0%

Потребительский защитный сектор

INFL
1.9%
AVIE
16.9%

Промышленность

INFL
1.8%
AVIE
1.7%

Здравоохранение

INFL
1.3%
AVIE
29.6%

Недвижимость

INFL
1.2%
AVIE
0.5%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

INFL

-

AVIE
0.1%

Технологии

INFL

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCFAVIE с SPLV

Доходность на риск

INFL vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INFL c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFLAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.15

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.60

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

6.32

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

21.54

-16.41

INFL vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFL и AVIE

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-12.39%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-4.97%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-12.39%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-0.72%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-2.92%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

1.46%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и AVIE

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.71%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

7.39%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

9.98%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

12.84%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

12.84%

+4.74%

Сравнение комиссий INFL и AVIE

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и AVIE

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AVIE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.79%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

INFL and AVIE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (2.94%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, INFL leads with 19.17% vs 12.78% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INFL has performed better with a 19.17% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.79% for INFL.

INFL is categorized as Global Equities, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Horizon Kinetics and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор