PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с AVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, INFL returned 22.33%/yr vs 13.52%/yr for AVIE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности INFL и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 13.83%.

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%13.45%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between INFL and AVIE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between INFL and AVIE shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFL и AVIE

Секторы
INFL
AVIE

Энергетика

40.5%
30.1%

Финансовые услуги

21.1%
15.0%

Сырьевые материалы

20.0%
9.8%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
17.1%

Промышленность

1.8%
1.1%

Здравоохранение

1.2%
26.3%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Технологии

-

0.1%

Энергетика

INFL
40.5%
AVIE
30.1%

Финансовые услуги

INFL
21.1%
AVIE
15.0%

Сырьевые материалы

INFL
20.0%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

INFL
2.9%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

INFL
2.4%
AVIE
17.1%

Промышленность

INFL
1.8%
AVIE
1.1%

Здравоохранение

INFL
1.2%
AVIE
26.3%

Недвижимость

INFL
1.1%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

INFL

-

AVIE
0.1%

Технологии

INFL

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с DFCFAVIE с SCHD

Доходность на риск

INFL vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.59

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.72

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.15

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

15.80

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.59

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.07

-0.15

Просадки

Сравнение просадок INFL и AVIE

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-12.39%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-4.97%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-12.39%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-0.46%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.03%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.62%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и AVIE

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.16%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

7.20%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

9.91%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

12.94%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

12.94%

+4.70%

Сравнение комиссий INFL и AVIE

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и AVIE

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

INFL and AVIE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.71%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, INFL leads with 22.33% vs 13.52% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INFL has performed better with a 22.33% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.90% for INFL.

INFL is categorized as Global Equities, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор