Сравнение WDIG с CMDY
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WDIG is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by WisdomTree, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. WDIG is actively managed, while CMDY is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -7.79%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIG и CMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -19.33% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | -8.84% |
Correlation
The correlation between WDIG and CMDY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. CMDY — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDY
Сравнение WDIG c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и CMDY
Максимальная просадка WDIG за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -31.19% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -12.56% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -13.11% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 16.35% | +45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.13% | 15.77% | +46.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 14.63% | +47.50% |
Сравнение комиссий WDIG и CMDY
WDIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и CMDY
WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.29% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDIG and CMDY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for WDIG.
CMDY has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.00% for WDIG.
WDIG is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор