PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDIG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIG с DGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - WDIG is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by WisdomTree, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. WDIG is actively managed, while DGRW is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности WDIG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WDIG

1 день
-4.18%
1 месяц
-20.52%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIG и DGRW

2026 (YTD)
WDIG
WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund		-28.49%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.05%

Correlation

The correlation between WDIG and DGRW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г.

0.56

Сравнение распределения секторов WDIG и DGRW

Секторы
WDIG
DGRW

Сырьевые материалы

76.8%
3.4%

Промышленность

7.5%
9.7%

Энергетика

2.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.1%

Технологии

0.6%
32.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Сырьевые материалы

WDIG
76.8%
DGRW
3.4%

Промышленность

WDIG
7.5%
DGRW
9.7%

Энергетика

WDIG
2.4%
DGRW
5.0%

Коммуникационные услуги

WDIG
0.9%
DGRW
10.1%

Технологии

WDIG
0.6%
DGRW
32.1%

Потребительский циклический сектор

WDIG

-

DGRW
7.2%

Потребительский защитный сектор

WDIG

-

DGRW
6.7%

Финансовые услуги

WDIG

-

DGRW
11.3%

Здравоохранение

WDIG

-

DGRW
12.8%

Недвижимость

WDIG

-

DGRW

-

Коммунальные услуги

WDIG

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с WDIG:
WDIG с ISTMWDIG с EVMTWDIG с DBBWDIG с CPERWDIG с BWETWDIG с DXJWDIG с GDMN
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

WDIG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.92

—

WDIG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDIG и DGRW

Максимальная просадка WDIG за все время составила -30.12%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.12%

-32.04%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.12%

-0.89%

-29.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-3.01%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDIG и DGRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.79%

10.20%

+45.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.79%

14.00%

+41.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.79%

16.17%

+39.62%

Сравнение комиссий WDIG и DGRW

WDIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIG и DGRW

WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
WDIG
WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDIG and DGRW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for WDIG.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for WDIG.

WDIG is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while DGRW is Dividend. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор