Сравнение WDIG с ISTM
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds. WDIG is actively managed, while ISTM is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и ISTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -7.79%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIG и ISTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -19.33% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | -8.34% |
Correlation
The correlation between WDIG and ISTM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. ISTM — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISTM
Сравнение WDIG c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и ISTM
Максимальная просадка WDIG за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке ISTM в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -22.20% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -18.92% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -6.64% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и ISTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 31.35% | +30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.13% | 24.24% | +37.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 24.24% | +37.89% |
Сравнение комиссий WDIG и ISTM
WDIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и ISTM
WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.33% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDIG and ISTM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for WDIG.
ISTM has the higher dividend yield at 14.33%, compared with 0.00% for WDIG.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.49% for ISTM.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор