PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIG с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - WDIG is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. WDIG is actively managed, while DXJ is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности WDIG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WDIG

1 день
-4.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIG и DXJ

2026 (YTD)
WDIG
WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund		1.18%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		4.19%

Correlation

The correlation between WDIG and DXJ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г.

0.57

Сравнение распределения секторов WDIG и DXJ

Секторы
WDIG
DXJ

Сырьевые материалы

76.8%
8.5%

Промышленность

7.5%
27.4%

Энергетика

2.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.7%

Технологии

0.6%
12.9%

Потребительский циклический сектор

-

15.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

WDIG
76.8%
DXJ
8.5%

Промышленность

WDIG
7.5%
DXJ
27.4%

Энергетика

WDIG
2.4%
DXJ
1.7%

Коммуникационные услуги

WDIG
0.9%
DXJ
2.7%

Технологии

WDIG
0.6%
DXJ
12.9%

Потребительский циклический сектор

WDIG

-

DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

WDIG

-

DXJ
4.7%

Финансовые услуги

WDIG

-

DXJ
18.3%

Здравоохранение

WDIG

-

DXJ
6.8%

Недвижимость

WDIG

-

DXJ

-

Коммунальные услуги

WDIG

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с WDIG:
WDIG с CMCIWDIG с CERYWDIG с CMDTWDIG с COMWDIG с DHSWDIG с COMBWDIG с FAAR
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

WDIG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIG
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDIG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок WDIG и DXJ

Максимальная просадка WDIG за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-49.63%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

0.00%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-14.34%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDIG и DXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.06%

17.44%

+34.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.06%

18.96%

+33.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.06%

20.18%

+31.88%

Сравнение комиссий WDIG и DXJ

WDIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIG и DXJ

WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
WDIG
WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDIG and DXJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for WDIG.

DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for WDIG.

WDIG is categorized as Commodities, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.48% for DXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIG и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор