Сравнение WDI с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности WDI и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDI и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | -0.54% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -23.30% | -5.66% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -6.24% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -6.24%.
WDI
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHAPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDI и SHAPX
WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
WDI vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
WDI
SHAPX
Сравнение WDI c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDI | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.13 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 4.11 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDI | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.77 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между WDI и SHAPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDI и SHAPX
Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.26% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 15.01% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок WDI и SHAPX
Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDI | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -46.19% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.57% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -8.74% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -4.79% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.29% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDI и SHAPX
Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDI | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.74% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.86% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 15.90% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.85% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.70% | -3.65% |