Сравнение WDI с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WDI и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDI и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | -0.54% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -23.30% | -5.66% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.
WDI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDI и DBSCX
WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
WDI vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
WDI
DBSCX
Сравнение WDI c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDI | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.65 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 3.83 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.60 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.78 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 14.70 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDI | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.65 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.57 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между WDI и DBSCX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDI и DBSCX
Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.26% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок WDI и DBSCX
Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDI | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -14.12% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -1.60% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.45% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -1.25% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.41% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDI и DBSCX
Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDI | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 1.00% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 1.53% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 2.29% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 2.70% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 2.90% | +10.14% |