PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с CADUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDI с CADUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDI (Western Asset Diversified Income Fund) and CADUX (CION Ares Diversified Credit Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, WDI returned 13.68%/yr vs 8.43%/yr for CADUX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDI и CADUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у CADUX с доходностью 0.09%.

WDI

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.75%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CADUX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.67%
3 года*
8.43%
5 лет*
5.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDI и CADUX

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		1.58%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		0.09%7.50%9.70%11.32%-2.85%4.25%

Correlation

The correlation between WDI and CADUX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.28

The correlation between WDI and CADUX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с PFFAWDI с TRINWDI с AMLPWDI с VONG
Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBLDXCADUX с CBRDXCADUX с MZLSXCADUX с CRMVXCADUX с VMSAXCADUX с AGGCADUX с AXSIX

Доходность на риск

WDI vs. CADUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 44
Ранг коэф-та Мартина
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c CADUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDICADUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.55

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
4.97

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.60

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.91

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

5.86

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. CADUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CADUX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и CADUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDICADUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.55

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.38

-1.15

Просадки

Сравнение просадок WDI и CADUX

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки CADUX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и CADUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDICADUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-18.59%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-2.47%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-2.47%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.08%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-1.49%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.80%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и CADUX

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDICADUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

0.89%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

2.32%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

3.04%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

2.72%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

4.12%

+8.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и CADUX

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности CADUX в 8.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.78%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.27%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDI and CADUX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDI has higher volatility (3.39%) compared to CADUX (0.89%). In terms of maximum drawdown, WDI dropped -32.45% vs CADUX's -18.59%.

CADUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDI и CADUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор