Сравнение AQST с WVE
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and WVE (Wave Life Sciences Ltd.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, WVE in Biotechnology. Over the past 5 years, AQST returned 1.62%/yr vs -3.99%/yr for WVE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQST и WVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQST показывает доходность -30.88%, что значительно выше, чем у WVE с доходностью -66.18%.
AQST
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -30.88%
- 6 месяцев
- -25.21%
- 1 год
- 37.38%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
WVE
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -66.18%
- 6 месяцев
- -68.49%
- 1 год
- -16.06%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -11.72%
Сравнение доходности по годам AQST и WVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -30.88% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -66.18% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -1.81% | -80.93% | 8.91% |
Correlation
The correlation between AQST and WVE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between AQST and WVE shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AQST:
$547.45M
WVE:
$1.15B
AQST:
-$0.61
WVE:
-$1.03
AQST:
10.09
WVE:
14.26
AQST:
$50.27M
WVE:
$71.80M
AQST:
$20.92M
WVE:
$29.09M
AQST:
-$53.08M
WVE:
-$184.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. WVE — Ранг доходности на риск
AQST
WVE
Сравнение AQST c WVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Wave Life Sciences Ltd. (WVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQST | WVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.22 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.39 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQST и WVE
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке WVE в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и WVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -97.77% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -73.44% | +12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -73.44% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -82.72% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.45% | -89.58% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.92% | -64.90% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | 41.45% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и WVE
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Wave Life Sciences Ltd. (WVE) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что AQST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 16.85% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.62% | 78.15% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.75% | 168.64% | -82.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.81% | 114.67% | -31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.66% | 98.93% | -11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и WVE
Ни AQST, ни WVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQST и WVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и Wave Life Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQST и WVE
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
Часто задаваемые вопросы
AQST and WVE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (17.70%) compared to WVE (16.85%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs WVE's -97.77%.
AQST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и WVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор