Сравнение AQST с WVE
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and WVE (Wave Life Sciences Ltd.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, WVE in Biotechnology. Over the past 5 years, AQST returned 2.27%/yr vs -2.09%/yr for WVE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQST и WVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQST показывает доходность -35.91%, что значительно выше, чем у WVE с доходностью -64.18%.
AQST
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -35.91%
- 6 месяцев
- -35.71%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
WVE
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -64.18%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- -8.97%
Сравнение доходности по годам AQST и WVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -35.91% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -60.75% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -64.18% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -1.81% | -80.93% | 5.23% |
Correlation
The correlation between AQST and WVE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between AQST and WVE shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AQST:
$507.61M
WVE:
$1.22B
AQST:
-$0.61
WVE:
-$1.03
AQST:
9.36
WVE:
15.10
AQST:
$50.27M
WVE:
$71.80M
AQST:
$20.92M
WVE:
$29.09M
AQST:
-$53.08M
WVE:
-$184.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. WVE — Ранг доходности на риск
AQST
WVE
Сравнение AQST c WVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Wave Life Sciences Ltd. (WVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQST | WVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.12 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.23 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQST | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.09 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AQST и WVE
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке WVE в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и WVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -97.77% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -73.30% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -73.30% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -83.53% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.16% | -88.97% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.96% | -64.76% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 37.80% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и WVE
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Wave Life Sciences Ltd. (WVE) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что AQST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 15.94% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.87% | 123.17% | -54.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.27% | 168.81% | -83.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.65% | 114.61% | -31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.77% | 98.98% | -11.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и WVE
Ни AQST, ни WVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQST и WVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и Wave Life Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQST и WVE
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
Часто задаваемые вопросы
AQST and WVE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (20.60%) compared to WVE (15.94%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs WVE's -97.77%.
AQST currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и WVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор