Сравнение AQST с TMC
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AQST returned 34.76%/yr vs 25.77%/yr for TMC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQST и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQST показывает доходность -39.01%, а TMC немного ниже – -39.06%.
AQST
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.51%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- -39.01%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQST и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -39.01% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -13.56% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between AQST and TMC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AQST:
$391.27M
TMC:
$1.63B
AQST:
-$0.58
TMC:
-$0.00
AQST:
$50.27M
TMC:
$0.00
AQST:
$20.92M
TMC:
-$136.00K
AQST:
-$53.08M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. TMC — Ранг доходности на риск
AQST
TMC
Сравнение AQST c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQST | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.79 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.23 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQST и TMC
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -95.58% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -64.83% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -64.83% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.22% | -69.80% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.93% | -79.16% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.34% | 41.60% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и TMC
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что AQST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 15.56% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 63.84% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.24% | 93.88% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.71% | 112.45% | -29.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.40% | 112.45% | -25.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и TMC
Ни AQST, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQST и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AQST and TMC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (17.11%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs TMC's -95.58%.
AQST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор