Сравнение WDGF с ROBO
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и ROBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 29.33%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 59.43%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам WDGF и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 29.33% | 7.33% |
Correlation
The correlation between WDGF and ROBO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. ROBO — Ранг доходности на риск
WDGF
ROBO
Сравнение WDGF c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и ROBO
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -43.65% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -0.77% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -12.93% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и ROBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 23.01% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 23.63% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 23.16% | -0.75% |
Сравнение комиссий WDGF и ROBO
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и ROBO
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ROBO в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.33% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and ROBO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.
ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while ROBO is Robotics. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.95% for ROBO.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор