Сравнение WDGF с QGRW
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 15.43% | 4.13% |
Correlation
The correlation between WDGF and QGRW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WDGF
QGRW
Сравнение WDGF c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.66 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и QGRW
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -24.40% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -1.33% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.26% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и QGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 17.40% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.08% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.08% | +1.33% |
Сравнение комиссий WDGF и QGRW
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и QGRW
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QGRW в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and QGRW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while QGRW is Large Cap Growth Equities. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор