Сравнение WDGF с GDMN
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. WDGF is passively managed, while GDMN is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -17.89%.
WDGF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.72% | -0.39% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -17.89% | 36.73% |
Correlation
The correlation between WDGF and GDMN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. GDMN — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDMN
Сравнение WDGF c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и GDMN
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -52.82% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -46.10% | +31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -19.14% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и GDMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 64.10% | -41.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 48.22% | -25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 48.22% | -25.62% |
Сравнение комиссий WDGF и GDMN
И WDGF, и GDMN имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и GDMN
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GDMN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.29% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and GDMN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF and GDMN have the same expense ratio: 0.45% per year.
GDMN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while GDMN is Commodities.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор