Сравнение WDAY с XYZ
WDAY (Workday, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, XYZ in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, WDAY returned 6.29%/yr vs 23.34%/yr for XYZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.46%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 21.82%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: 6.29% против 23.34% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам WDAY и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between WDAY and XYZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between WDAY and XYZ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$38.56B
XYZ:
$47.19B
WDAY:
$3.20
XYZ:
$1.31
WDAY:
45.96
XYZ:
60.43
WDAY:
0.03
XYZ:
0.01
WDAY:
3.95
XYZ:
1.99
WDAY:
5.60
XYZ:
2.18
WDAY:
$9.85B
XYZ:
$24.48B
WDAY:
$7.66B
XYZ:
$11.01B
WDAY:
$1.57B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. XYZ — Ранг доходности на риск
WDAY
XYZ
Сравнение WDAY c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.23 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.52 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и XYZ
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -86.08% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -39.48% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -52.96% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -86.08% | +22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -86.08% | +22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -71.86% | +19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -41.33% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 17.24% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и XYZ
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 9.94% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 36.43% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 46.70% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 60.06% | -20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 56.72% | -17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и XYZ
Ни WDAY, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и XYZ
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and XYZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор