Сравнение WDAY с TWLO
WDAY (Workday, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, WDAY returned 6.29%/yr vs 17.53%/yr for TWLO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.46%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 44.29%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям TWLO по среднегодовой доходности: 6.29% против 17.53% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
Сравнение доходности по годам WDAY и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between WDAY and TWLO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between WDAY and TWLO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$38.56B
TWLO:
$31.15B
WDAY:
$3.20
TWLO:
$0.66
WDAY:
45.96
TWLO:
308.85
WDAY:
3.95
TWLO:
6.06
WDAY:
5.60
TWLO:
4.16
WDAY:
$9.85B
TWLO:
$5.30B
WDAY:
$7.66B
TWLO:
$2.59B
WDAY:
$1.57B
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. TWLO — Ранг доходности на риск
WDAY
TWLO
Сравнение WDAY c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.88 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.03 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и TWLO
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -90.36% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -30.34% | -24.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -45.17% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -89.57% | +26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -90.36% | +26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -53.72% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -49.56% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 14.11% | +18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и TWLO
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 8.18% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 42.87% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 59.80% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 59.27% | -19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 59.76% | -20.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и TWLO
Ни WDAY, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и TWLO
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and TWLO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор