Сравнение WDAY с STZ
WDAY (Workday, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WDAY returned 4.93%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -39.10%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 4.93% против 1.01% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- -39.10%
- 6 месяцев
- -41.73%
- 1 год
- -47.82%
- 3 года*
- -15.14%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- 4.93%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам WDAY и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -39.10% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between WDAY and STZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between WDAY and STZ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$33.26B
STZ:
$25.79B
WDAY:
$3.20
STZ:
$11.23
WDAY:
40.83
STZ:
13.22
WDAY:
0.03
STZ:
8.24
WDAY:
3.51
STZ:
2.84
WDAY:
4.98
STZ:
3.08
WDAY:
$9.85B
STZ:
$9.14B
WDAY:
$7.66B
STZ:
$4.71B
WDAY:
$1.57B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. STZ — Ранг доходности на риск
WDAY
STZ
Сравнение WDAY c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.39 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.68 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и STZ
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -67.39% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -26.51% | -28.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -51.28% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -51.28% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -53.53% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -42.57% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -16.60% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 15.01% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и STZ
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 8.54% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 23.36% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 30.17% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 24.56% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.93% | 26.96% | +11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и STZ
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и STZ
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and STZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.79%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор