Сравнение WDAY с PSQ
WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, WDAY returned 6.29%/yr vs -18.39%/yr for PSQ. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.46%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 6.29% против -18.39% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
Сравнение доходности по годам WDAY и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between WDAY and PSQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | -0.55 |
Over the past year, the inverse relationship between WDAY and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. PSQ — Ранг доходности на риск
WDAY
PSQ
Сравнение WDAY c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.69 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.39 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и PSQ
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -98.26% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -24.83% | -29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -49.65% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -60.91% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -87.74% | +24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -98.14% | +46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -74.11% | +52.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 12.24% | +20.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и PSQ
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 7.37% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 15.47% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 18.76% | +27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 22.84% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 22.41% | +16.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и PSQ
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAY and PSQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs PSQ's -98.26%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор