Сравнение WDAY с PSQ
WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs -19.02%/yr for PSQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.33%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 6.36% против -19.02% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
Сравнение доходности по годам WDAY и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between WDAY and PSQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | -0.56 |
Over the past year, the inverse relationship between WDAY and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. PSQ — Ранг доходности на риск
WDAY
PSQ
Сравнение WDAY c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.78 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.87 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.84 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.62 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.86 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.76 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и PSQ
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -98.26% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -26.86% | -28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -49.65% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -60.91% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -88.98% | +25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -98.19% | +44.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -73.99% | +53.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 12.63% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и PSQ
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 6.66% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 13.15% | +24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 16.80% | +26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 22.53% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 22.31% | +16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и PSQ
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAY and PSQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs PSQ's -98.26%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор