Сравнение WDAY с PANW
WDAY (Workday, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, WDAY returned 6.29%/yr vs 32.08%/yr for PANW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.46%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 89.28%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 6.29% против 32.08% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
Сравнение доходности по годам WDAY и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between WDAY and PANW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between WDAY and PANW shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$38.56B
PANW:
$237.62B
WDAY:
$3.20
PANW:
$1.17
WDAY:
45.96
PANW:
297.34
WDAY:
0.03
PANW:
0.02
WDAY:
3.95
PANW:
23.63
WDAY:
5.60
PANW:
9.38
WDAY:
$9.85B
PANW:
$10.61B
WDAY:
$7.66B
PANW:
$7.63B
WDAY:
$1.57B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. PANW — Ранг доходности на риск
WDAY
PANW
Сравнение WDAY c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.18 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.95 | -6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и PANW
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -47.98% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -36.01% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -36.01% | -27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -36.01% | -27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -47.98% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -2.79% | -49.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -14.61% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 15.83% | +16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и PANW
Workday, Inc. (WDAY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 16.04% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 16.86% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 35.54% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 41.49% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 42.35% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 38.89% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и PANW
Ни WDAY, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и PANW
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and PANW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to WDAY (16.04%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор