Сравнение WDAY с MOS
WDAY (Workday, Inc.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, WDAY returned 4.93%/yr vs 0.43%/yr for MOS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -39.10%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 4.93% против 0.43% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- -39.10%
- 6 месяцев
- -41.73%
- 1 год
- -47.82%
- 3 года*
- -15.14%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- 4.93%
MOS
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- 0.43%
Сравнение доходности по годам WDAY и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -39.10% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
MOS The Mosaic Company | -4.05% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between WDAY and MOS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between WDAY and MOS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$33.26B
MOS:
$7.20B
WDAY:
$3.20
MOS:
$2.32
WDAY:
40.83
MOS:
9.76
WDAY:
0.03
MOS:
0.20
WDAY:
3.51
MOS:
0.59
WDAY:
4.98
MOS:
0.61
WDAY:
$9.85B
MOS:
$12.06B
WDAY:
$7.66B
MOS:
$1.68B
WDAY:
$1.57B
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. MOS — Ранг доходности на риск
WDAY
MOS
Сравнение WDAY c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.70 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.22 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и MOS
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -94.71% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -45.74% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -48.87% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -71.60% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -80.82% | +17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -80.44% | +23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -61.23% | +40.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 26.27% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и MOS
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 15.67% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 35.58% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 44.11% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 42.07% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.93% | 45.02% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и MOS
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.88% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и MOS
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and MOS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.79%) compared to MOS (15.67%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs MOS's -94.71%.
MOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор