Сравнение WDAY с GIS
WDAY (Workday, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 6.36% против -3.08% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам WDAY и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between WDAY and GIS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
GIS:
$17.98B
WDAY:
$3.20
GIS:
$4.08
WDAY:
44.88
GIS:
8.12
WDAY:
0.03
GIS:
3.50
WDAY:
3.86
GIS:
0.98
WDAY:
5.47
GIS:
1.92
WDAY:
$9.85B
GIS:
$18.37B
WDAY:
$7.66B
GIS:
$4.70B
WDAY:
$1.57B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. GIS — Ранг доходности на риск
WDAY
GIS
Сравнение WDAY c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.95 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.94 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.52 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и GIS
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -59.63% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -37.97% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -55.56% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -59.63% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -59.63% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -58.42% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -10.27% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 18.63% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и GIS
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 6.96% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 18.58% | +18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 23.84% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 21.13% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 22.09% | +16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и GIS
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и GIS
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and GIS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs GIS's -59.63%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор