Сравнение WDAF с XAR
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDAF tracks the WisdomTree Asia Defense Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 14.20%.
WDAF
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 37.38%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам WDAF и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.54% | -7.71% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 14.20% | 9.57% |
Correlation
The correlation between WDAF and XAR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. XAR — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XAR
Сравнение WDAF c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и XAR
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -46.37% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -5.89% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -6.78% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и XAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 27.98% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 23.69% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 24.74% | +7.85% |
Сравнение комиссий WDAF и XAR
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и XAR
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XAR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.29% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and XAR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
XAR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.35% for XAR.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор