Сравнение WDAF с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
WDAF и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WDAF и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDAF и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 17.89% | -7.62% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
WDAF
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDAF и NTSX
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
WDAF vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WDAF
NTSX
Сравнение WDAF c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WDAF и NTSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и NTSX
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.11% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и NTSX
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDAF | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -31.34% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -6.04% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -6.92% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и NTSX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDAF | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 18.38% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 17.04% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 18.38% | +12.45% |