Сравнение WDAF с NTSX
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WDAF is passively managed, while NTSX is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 6.46%.
WDAF
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.54% | -7.71% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 6.46% | 3.43% |
Correlation
The correlation between WDAF and NTSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NTSX
Сравнение WDAF c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и NTSX
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -31.34% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -3.02% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -6.76% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и NTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 13.13% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 17.17% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 18.29% | +14.30% |
Сравнение комиссий WDAF и NTSX
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и NTSX
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NTSX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and NTSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
NTSX has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.20% for NTSX.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор