Сравнение WDAF с IBHE
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 1.04% |
Correlation
The correlation between WDAF and IBHE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. IBHE — Ранг доходности на риск
WDAF
IBHE
Сравнение WDAF c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и IBHE
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -26.91% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | 0.00% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -1.42% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 0.78% | +31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 4.87% | +27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 11.53% | +20.57% |
Сравнение комиссий WDAF и IBHE
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и IBHE
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IBHE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and IBHE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while IBHE is High Yield Bonds. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор