PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDAF с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDAF и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAF показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.54%.


WDAF

1 день
-5.17%
1 месяц
-7.02%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.61%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-1.03%
1 месяц
-12.93%
С начала года
25.54%
6 месяцев
23.88%
1 год
27.65%
3 года*
14.02%
5 лет*
12.78%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAF и GSG


Correlation

The correlation between WDAF and GSG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Asia Defense Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

WDAF vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDAF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GSG
Ранг доходности на риск GSG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAF c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WDAFGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

WDAF vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDAF и GSG

Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDAFGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-89.62%

+69.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-62.10%

+45.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-63.69%

+56.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAF и GSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDAFGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

23.17%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

22.67%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

22.01%

+10.58%

Сравнение комиссий WDAF и GSG

WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAF и GSG

Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%
WDAF
WisdomTree Asia Defense Fund
0.12%0.13%

Часто задаваемые вопросы


WDAF and GSG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

WDAF has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for GSG.

WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while GSG is Commodities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.75% for GSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAF и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор