Сравнение WDAF с GSG
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.54%.
WDAF
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам WDAF и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.54% | -7.71% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.54% | 1.72% |
Correlation
The correlation between WDAF and GSG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. GSG — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение WDAF c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и GSG
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -89.62% | +69.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -62.10% | +45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -63.69% | +56.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 23.17% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 22.67% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 22.01% | +10.58% |
Сравнение комиссий WDAF и GSG
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и GSG
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and GSG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
WDAF has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for GSG.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while GSG is Commodities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор