Сравнение WDAF с ENFR
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 29.35%.
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам WDAF и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | -0.02% |
Correlation
The correlation between WDAF and ENFR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. ENFR — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENFR
Сравнение WDAF c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и ENFR
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -68.28% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -1.34% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -15.88% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и ENFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 15.20% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 19.27% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 24.65% | +8.20% |
Сравнение комиссий WDAF и ENFR
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и ENFR
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ENFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and ENFR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.13% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while ENFR is Energy Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.35% for ENFR.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор