Сравнение WDAF с CAOS
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. WDAF is passively managed, while CAOS is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.71%.
WDAF
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.54% | -7.71% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.71% | 0.29% |
Correlation
The correlation between WDAF and CAOS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. CAOS — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение WDAF c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и CAOS
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -3.89% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -1.18% | -15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -0.92% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 1.50% | +31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 4.23% | +28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 4.23% | +28.36% |
Сравнение комиссий WDAF и CAOS
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и CAOS
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and CAOS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
WDAF has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for CAOS.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: WisdomTree and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор