Сравнение WDAF с AVGO
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) is Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDAF показывает доходность 10.54%, а AVGO немного ниже – 10.24%.
WDAF
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 50.90%
- 3 года*
- 68.61%
- 5 лет*
- 54.78%
- 10 лет*
- 41.81%
Сравнение доходности по годам WDAF и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.54% | -7.71% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.24% | -3.41% |
Correlation
The correlation between WDAF and AVGO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. AVGO — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGO
Сравнение WDAF c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и AVGO
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -48.30% | +28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -20.94% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -8.00% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и AVGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 46.50% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 43.63% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 39.60% | -7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и AVGO
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AVGO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and AVGO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор