Сравнение PDBAX с ABNDX
PDBAX (PGIM Total Return Bond Fund) and ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) are both mutual funds - PDBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while ABNDX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 10 years, PDBAX returned 2.47%/yr vs 1.68%/yr for ABNDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PDBAX charges 0.76%/yr vs 0.55%/yr for ABNDX.
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и ABNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции ABNDX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.68% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.47%
ABNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам PDBAX и ABNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 0.53% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 0.10% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
Correlation
The correlation between PDBAX and ABNDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1995 г. | 0.84 |
The correlation between PDBAX and ABNDX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBAX vs. ABNDX — Ранг доходности на риск
PDBAX
ABNDX
Сравнение PDBAX c ABNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | ABNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.61 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 4.83 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и ABNDX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки ABNDX в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и ABNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBAX | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -18.18% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.13% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -6.19% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.15% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -18.18% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -3.07% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.22% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и ABNDX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBAX | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.39% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.81% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 3.93% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 5.95% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.88% | +0.47% |
Сравнение комиссий PDBAX и ABNDX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ABNDX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и ABNDX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ABNDX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.14% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 4.31% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PDBAX and ABNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBAX has higher volatility (2.09%) compared to ABNDX (1.39%). In terms of maximum drawdown, PDBAX dropped -21.24% vs ABNDX's -18.18%.
PDBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBAX и ABNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор