Сравнение WCPNX с AMFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и AAMA Income Fund (AMFIX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и AMFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и AMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | -0.27% |
AMFIX AAMA Income Fund | 0.25% | 3.74% | 3.48% | 3.84% | -6.26% | -1.37% | 2.24% | 2.47% | 0.89% | -0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
AMFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и AMFIX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.
Доходность на риск
WCPNX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск
WCPNX
AMFIX
Сравнение WCPNX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | AMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.05 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 4.95 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.69 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.08 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 19.88 | -15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.05 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.57 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и AMFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и AMFIX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности AMFIX в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
AMFIX AAMA Income Fund | 2.22% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и AMFIX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и AMFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -9.35% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -0.74% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -8.91% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.45% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.06% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.15% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и AMFIX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.46% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 0.72% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 0.98% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 2.16% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 1.75% | +2.39% |