Сравнение AMFIX с MCFIX
AMFIX (AAMA Income Fund) and MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, AMFIX returned 0.77%/yr vs -0.68%/yr for MCFIX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMFIX charges 0.92%/yr vs 0.16%/yr for MCFIX.
Доходность
Сравнение доходности AMFIX и MCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMFIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -2.11%.
AMFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.98%
MCFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -2.11%
- 1 год
- -0.50%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMFIX и MCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | 0.59% | 3.74% | 3.48% | 3.84% | -6.26% | -1.37% | 2.24% | 1.72% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | -2.11% | 6.64% | 2.02% | 6.47% | -13.69% | -1.05% | 4.75% | 3.31% |
Correlation
The correlation between AMFIX and MCFIX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between AMFIX and MCFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFIX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск
AMFIX
MCFIX
Сравнение AMFIX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMFIX | MCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.13 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -0.29 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMFIX и MCFIX
Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и MCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFIX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -21.68% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -4.08% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.75% | -5.27% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.77% | -18.64% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -7.03% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -8.49% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.77% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFIX и MCFIX
Текущая волатильность для AAMA Income Fund (AMFIX) составляет 0.38%, в то время как у Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFIX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.17% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 2.97% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 4.03% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 6.05% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 6.07% | -4.33% |
Сравнение комиссий AMFIX и MCFIX
AMFIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFIX и MCFIX
Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности MCFIX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | 2.23% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | 4.36% | 3.89% | 4.54% | 3.68% | 3.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMFIX and MCFIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCFIX has higher volatility (1.17%) compared to AMFIX (0.38%). In terms of maximum drawdown, AMFIX dropped -9.35% vs MCFIX's -21.68%.
AMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMFIX и MCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор