PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFIX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFIX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Income Fund (AMFIX) и Archer Income Fund (ARINX).

AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFIX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Income Fund (AMFIX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFIX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, AMFIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью -0.26%.

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Income Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с EINFXAMFIX с MCFIXAMFIX с JCPUX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUXARINX с ANBAX

Сравнение комиссий AMFIX и ARINX

AMFIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

ARINX
Archer Income Fund
AMFIX
AAMA Income Fund

Доходность на риск

AMFIX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFIX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFIXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

1.94

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.02

2.75

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

2.20

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.23

9.50

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFIX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFIX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFIXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.94

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.00

+0.56

Корреляция

Корреляция между AMFIX и ARINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFIX и ARINX

Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок AMFIX и ARINX

Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFIXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-97.42%

+88.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-1.63%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-97.42%

+88.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-97.30%

+96.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-9.37%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.38%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFIX и ARINX

Текущая волатильность для AAMA Income Fund (AMFIX) составляет 0.46%, в то время как у Archer Income Fund (ARINX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFIXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.81%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.18%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

1.85%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

1,971.76%

-1,969.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

1,394.31%

-1,392.56%