Сравнение AMFIX с ARINX
AMFIX (AAMA Income Fund) and ARINX (Archer Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, AMFIX returned 0.77%/yr vs 1.28%/yr for ARINX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMFIX charges 0.92%/yr vs 0.98%/yr for ARINX.
Доходность
Сравнение доходности AMFIX и ARINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMFIX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью 0.86%.
AMFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.98%
ARINX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.09%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
ARINX Archer Income Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMFIX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | 0.59% | 3.74% | 3.48% | 3.84% | -6.26% | -1.37% | 2.24% | 2.47% | 0.89% | -0.44% |
ARINX Archer Income Fund | 0.86% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 0.12% |
Correlation
The correlation between AMFIX and ARINX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between AMFIX and ARINX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFIX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
AMFIX
ARINX
Сравнение AMFIX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMFIX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.70 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 5.22 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMFIX и ARINX
Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, примерно равная максимальной просадке ARINX в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и ARINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -9.38% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -1.57% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.75% | -1.57% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.77% | -9.38% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.35% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -1.71% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.51% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFIX и ARINX
Текущая волатильность для AAMA Income Fund (AMFIX) составляет 0.38%, в то время как у Archer Income Fund (ARINX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.61% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.60% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 1.82% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.09% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 1.98% | -0.24% |
Сравнение комиссий AMFIX и ARINX
AMFIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFIX и ARINX
Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ARINX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | 2.23% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
ARINX Archer Income Fund | 3.60% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
AMFIX and ARINX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARINX has higher volatility (0.61%) compared to AMFIX (0.38%). In terms of maximum drawdown, AMFIX dropped -9.35% vs ARINX's -9.38%.
AMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMFIX и ARINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор