- ISIN
- US0454198351
- CUSIP
- 045419835
- Эмитент
- AAMA
- Дата выпуска
- 30 июн. 2017 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMFIX
AAMA Income Fund (AMFIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции AMFIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,038.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAMA Income Fund (AMFIX) показал доход в 0.30% с начала года и 2.48% за последние 12 месяцев.
AAMA Income Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность AMFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении AMFIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.56% | -0.45% | 0.10% | 0.04% | -0.08% | 0.30% | ||||||
| 2025 | 0.17% | 0.47% | 0.32% | 0.48% | 0.09% | 0.36% | 0.03% | 0.69% | 0.23% | 0.28% | 0.35% | 0.22% | 3.74% |
| 2024 | 0.22% | -0.30% | 0.36% | -0.30% | 0.69% | 0.54% | 0.74% | 0.60% | 0.50% | -0.10% | 0.33% | 0.15% | 3.48% |
| 2023 | 1.07% | -0.96% | 1.46% | 0.29% | -0.30% | -0.24% | 0.15% | 0.19% | -0.40% | -0.01% | 1.36% | 1.22% | 3.84% |
| 2022 | -0.93% | -0.64% | -1.82% | -1.19% | 0.44% | -0.69% | 0.87% | -1.44% | -1.76% | -0.34% | 1.16% | -0.04% | -6.26% |
| 2021 | -0.04% | -0.17% | -0.16% | 0.01% | 0.00% | -0.16% | 0.30% | -0.12% | -0.40% | -0.36% | 0.00% | -0.26% | -1.37% |
Метрики бенчмарка
AAMA Income Fund has an annualized alpha of 1.04%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (3.50%) than losses (2.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.50%
- Участие в снижении
- 2.44%
Комиссия
Комиссия AMFIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMFIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAMA Income Fund (AMFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.69 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 12.34 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAMA Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.51 | $0.58 | $0.40 | $0.19 | $0.14 | $0.21 | $0.31 | $0.31 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.21% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAMA Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.40 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AAMA Income Fund показал максимальную просадку в 9.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.
Текущая просадка AAMA Income Fund составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.35%окт. 2022 г. | 2y 5mo | 2y 5mo | 4y 10moмай 2020 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.14%май 2018 г. | 7mo 28d | 7mo 6d | 1y 2moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.74%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -0.48%сент. 2019 г. | 8d | 19d | 27dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -0.37%нояб. 2019 г. | 1mo 1d | 2mo 15d | 3mo 16dокт. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| AMFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -56.78% | +47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -9.10% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.88% | -18.90% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.91% | -25.43% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.97% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -10.72% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.97% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMFIX
Добавьте AAMA Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMFIX