AAMA Income Fund (AMFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAMA Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AAMA Income Fund (AMFIX) показал доход в 0.21% с начала года и 2.97% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении AMFIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.8%.

AAMA Income Fund: годовая альфа составляет 1.05%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.08.2017.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (3.71%) было выше, чем в снижении (2.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия AMFIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

AMFIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAMA Income Fund (AMFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AAMA Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAMA Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AAMA Income Fund показал максимальную просадку в 9.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.

Текущая просадка AAMA Income Fund составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.