PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAMA Income Fund (AMFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0454198351
CUSIP045419835
ЭмитентAAMA
Дата выпуска30 июн. 2017 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$10,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AMFIX составляет 0.92%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAMA Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAMA Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.94%
118.84%
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AAMA Income Fund показал доход в 0.57% с начала года и 2.76% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.57%11.18%
1 месяц0.60%5.60%
6 месяцев2.20%17.48%
1 год2.76%26.33%
5 лет (среднегодовая)0.01%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%-0.30%0.36%-0.30%0.57%
20231.07%-0.96%1.46%0.29%-0.30%-0.24%0.15%0.19%-0.40%-0.01%1.35%1.21%3.84%
2022-0.93%-0.64%-1.82%-1.19%0.44%-0.69%0.87%-1.44%-1.76%-0.34%1.16%-0.04%-6.26%
2021-0.04%-0.17%-0.16%0.01%0.00%-0.16%0.30%-0.12%-0.40%-0.36%0.00%-0.26%-1.37%
20200.58%0.80%1.10%0.00%0.03%-0.01%-0.01%-0.06%-0.06%-0.10%-0.04%0.00%2.24%
20190.24%0.03%0.51%0.11%0.55%0.38%-0.06%0.54%-0.06%0.22%-0.07%0.07%2.47%
2018-0.35%-0.15%0.23%-0.26%0.30%0.01%-0.02%0.27%-0.17%0.12%0.32%0.60%0.89%
20170.17%0.20%-0.21%-0.08%-0.20%0.01%-0.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMFIX, с текущим значением в 3838
AMFIX (AAMA Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAMA Income Fund (AMFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMFIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMFIX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMFIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMFIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMFIX, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

AAMA Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.20
2.38
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAMA Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.47$0.40$0.19$0.14$0.21$0.31$0.31$0.11

Дивидендный доход

1.98%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAMA Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.04$0.04$0.05$0.00$0.16
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.40
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.21
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.76%
-0.09%
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAMA Income Fund показал максимальную просадку в 9.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AAMA Income Fund составляет 3.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.35%18 мая 2020 г.61320 окт. 2022 г.
-1.22%11 сент. 2017 г.17115 мая 2018 г.15018 дек. 2018 г.321
-0.48%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.132 окт. 2019 г.20
-0.37%7 окт. 2019 г.247 нояб. 2019 г.4921 янв. 2020 г.73
-0.35%17 мар. 2020 г.218 мар. 2020 г.220 мар. 2020 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAMA Income Fund составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.50%
3.36%
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)