PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFIX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFIX с GUGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Income Fund (AMFIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFIX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Income Fund (AMFIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFIX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, AMFIX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.20%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Income Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с EINFXAMFIX с MCFIXAMFIX с JCPUX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с GMCDXGUGAX с GMGEXGUGAX с NPCTGUGAX с JCPUX

Сравнение комиссий AMFIX и GUGAX

AMFIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

AMFIX
AAMA Income Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

AMFIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFIXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.36

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

1.98

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.26

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.80

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.12

6.66

+14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFIX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа GUGAX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFIX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFIXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.36

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.08

+0.48

Корреляция

Корреляция между AMFIX и GUGAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFIX и GUGAX

Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AMFIX и GUGAX

Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFIXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-38.57%

+29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-3.08%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-20.53%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-6.72%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-11.29%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.84%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFIX и GUGAX

AAMA Income Fund (AMFIX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFIXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.00%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.84%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

4.03%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

6.57%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

5.44%

-3.69%