PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFIX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFIX с HOBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Income Fund (AMFIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).

AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFIX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Income Fund (AMFIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFIX и HOBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, AMFIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

HOBIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.18%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Income Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFXAMFIX с JCPUX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с EINFXHOBIX с BCPIXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNXHOBIX с NPCT

Сравнение комиссий AMFIX и HOBIX

AMFIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
AMFIX
AAMA Income Fund

Доходность на риск

AMFIX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFIX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFIXHOBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

3.23

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.02

9.39

-4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

3.88

-2.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

8.29

-4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.23

30.92

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFIX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFIX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOBIX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFIX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFIXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.61

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.26

Корреляция

Корреляция между AMFIX и HOBIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFIX и HOBIX

Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%

Просадки

Сравнение просадок AMFIX и HOBIX

Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и HOBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFIXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-23.52%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-0.72%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-4.16%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.20%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.99%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFIX и HOBIX

AAMA Income Fund (AMFIX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFIXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.25%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.57%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

2.09%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

2.64%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

5.78%

-4.03%