PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с RODM

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. WCMI is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 24.16% for RODM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 12.73%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

RODM

1 день
0.56%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
11.42%
С начала года
12.73%
1 год
24.16%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.19%
10 лет*
9.10%
Всё время*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и RODM

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.73%34.42%-3.97%

Correlation

The correlation between WCMI and RODM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.70

The correlation between WCMI and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCMI и RODM

Секторы
WCMI
RODM

Технологии

22.1%
6.9%

Промышленность

17.4%
17.0%

Финансовые услуги

16.5%
27.2%

Здравоохранение

13.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.8%

Энергетика

5.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.1%

Коммунальные услуги

3.0%
5.2%

Сырьевые материалы

2.7%
4.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

WCMI
22.1%
RODM
6.9%

Промышленность

WCMI
17.4%
RODM
17.0%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
RODM
27.2%

Здравоохранение

WCMI
13.2%
RODM
9.7%

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
RODM
5.5%

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
RODM
6.8%

Энергетика

WCMI
5.7%
RODM
5.4%

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
RODM
8.1%

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
RODM
5.2%

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
RODM
4.8%

Недвижимость

WCMI

-

RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLDWCMI с FDL
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

WCMI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMIRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.23

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.18

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.42

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

13.41

-6.28

WCMI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и RODM

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-35.98%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-7.10%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.56%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-6.32%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.81%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и RODM

First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WCMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.81%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

8.95%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

10.89%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.43%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

14.96%

+3.65%

Сравнение комиссий WCMI и RODM

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и RODM

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and RODM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMI has higher volatility (6.64%) compared to RODM (2.81%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, WCMI leads with 24.39% vs 24.16% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCMI has performed better with a 24.39% return vs 24.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.54% for WCMI.

They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор