Сравнение WCMI с IGLD
WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - WCMI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 13.59% for IGLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WCMI и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -6.07%.
WCMI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.99%
IGLD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам WCMI и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | 13.62% | 30.32% | -5.10% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -6.07% | 47.46% | -0.82% |
Correlation
The correlation between WCMI and IGLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMI vs. IGLD — Ранг доходности на риск
WCMI
IGLD
Сравнение WCMI c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMI | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.57 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 1.39 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMI и IGLD
Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -23.84% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -23.84% | +11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -21.63% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -5.60% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 9.82% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMI и IGLD
First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 6.64% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.54% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 22.54% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 24.99% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 15.69% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 15.41% | +3.20% |
Сравнение комиссий WCMI и IGLD
И WCMI, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMI и IGLD
Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IGLD в 21.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.22% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | 0.54% | 0.78% | 15.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCMI and IGLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCMI has higher volatility (6.64%) compared to IGLD (6.54%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs IGLD's -23.84%.
On 1-year performance, WCMI leads with 24.39% vs 13.59% for IGLD. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WCMI has performed better with a 24.39% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCMI and IGLD have the same expense ratio: 0.85% per year.
IGLD has the higher dividend yield at 21.22%, compared with 0.54% for WCMI.
WCMI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IGLD is Gold.
WCMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCMI и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор