Сравнение WCMI с KEMX
WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. WCMI is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 55.80% for KEMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.
Доходность
Сравнение доходности WCMI и KEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 33.48%.
WCMI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.99%
KEMX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.58%
- 6 месяцев
- 24.51%
- С начала года
- 33.48%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам WCMI и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | 13.62% | 30.32% | -5.10% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 33.48% | 38.28% | -7.10% |
Correlation
The correlation between WCMI and KEMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between WCMI and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WCMI и KEMX
Секторы
WCMI
KEMX
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
WCMI
KEMX
Промышленность
WCMI
KEMX
Финансовые услуги
WCMI
KEMX
Здравоохранение
WCMI
KEMX
Коммуникационные услуги
WCMI
KEMX
Потребительский циклический сектор
WCMI
KEMX
Энергетика
WCMI
KEMX
Потребительский защитный сектор
WCMI
KEMX
Коммунальные услуги
WCMI
KEMX
Сырьевые материалы
WCMI
KEMX
Недвижимость
WCMI
-
KEMX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMI vs. KEMX — Ранг доходности на риск
WCMI
KEMX
Сравнение WCMI c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMI | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.65 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 12.23 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMI и KEMX
Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и KEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMI | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -38.80% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -15.36% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -9.15% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -8.81% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.58% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMI и KEMX
Текущая волатильность для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) составляет 6.64%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что WCMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMI | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.19% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 24.45% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 26.34% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.24% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 21.44% | -2.83% |
Сравнение комиссий WCMI и KEMX
WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMI и KEMX
Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности KEMX в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.46% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | 0.54% | 0.78% | 15.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCMI and KEMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEMX has higher volatility (10.19%) compared to WCMI (6.64%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs KEMX's -38.80%.
On 1-year performance, KEMX leads with 55.80% vs 24.39% for WCMI. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WCMI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 55.80% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.
KEMX has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.54% for WCMI.
They also come from different issuers: First Trust and CICC. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.25% for KEMX.
KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCMI и KEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор