PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с FDL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - WCMI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. WCMI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 24.51% for FDL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 16.47%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

FDL

1 день
-0.22%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
12.73%
С начала года
16.47%
1 год
24.51%
3 года*
18.06%
5 лет*
13.94%
10 лет*
10.82%
Всё время*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и FDL

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		16.47%14.79%-1.74%

Correlation

The correlation between WCMI and FDL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.17

The correlation between WCMI and FDL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCMI и FDL

Секторы
WCMI
FDL

Технологии

22.1%
4.3%

Промышленность

17.4%
3.6%

Финансовые услуги

16.5%
13.7%

Здравоохранение

13.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.4%

Энергетика

5.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
24.3%

Коммунальные услуги

3.0%
15.4%

Сырьевые материалы

2.7%
0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

WCMI
22.1%
FDL
4.3%

Промышленность

WCMI
17.4%
FDL
3.6%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
FDL
13.7%

Здравоохранение

WCMI
13.2%
FDL
11.7%

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
FDL
4.4%

Энергетика

WCMI
5.7%
FDL
11.1%

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
FDL
24.3%

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
FDL
15.4%

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
FDL
0.4%

Недвижимость

WCMI

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

WCMI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.09

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.21

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

5.76

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

13.13

-6.00

WCMI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и FDL

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-65.93%

+53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-4.27%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.98%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-9.61%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.87%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и FDL

First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что WCMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.55%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

8.61%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

11.77%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

14.39%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.14%

+1.47%

Сравнение комиссий WCMI и FDL

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и FDL

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FDL в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.64%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and FDL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMI has higher volatility (6.64%) compared to FDL (4.55%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 24.51% vs 24.39% for WCMI. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 24.51% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

FDL has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.54% for WCMI.

WCMI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор