PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с FPXI

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from First Trust. WCMI is actively managed, while FPXI is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 30.15% for FPXI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 23.24%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

FPXI

1 день
5.42%
1 месяц
-13.35%
6 месяцев
17.46%
С начала года
23.24%
1 год
30.15%
3 года*
21.30%
5 лет*
2.20%
10 лет*
12.09%
Всё время*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и FPXI

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		23.24%26.37%-1.77%

Correlation

The correlation between WCMI and FPXI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between WCMI and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCMI и FPXI

Секторы
WCMI
FPXI

Технологии

22.1%
42.9%

Промышленность

17.4%
21.0%

Финансовые услуги

16.5%
6.2%

Здравоохранение

13.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.3%

Энергетика

5.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.7%

Сырьевые материалы

2.7%
6.6%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

WCMI
22.1%
FPXI
42.9%

Промышленность

WCMI
17.4%
FPXI
21.0%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
FPXI
6.2%

Здравоохранение

WCMI
13.2%
FPXI
9.1%

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
FPXI
1.3%

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
FPXI
6.3%

Энергетика

WCMI
5.7%
FPXI
3.7%

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
FPXI
2.2%

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
FPXI
0.7%

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
FPXI
6.6%

Недвижимость

WCMI

-

FPXI
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с IGLDWCMI с FDL
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с VOOFPXI с FZILXFPXI с VXUS

Доходность на риск

WCMI vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMIFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.02

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.53

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.51

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

5.46

+1.67

WCMI vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и FPXI

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-55.78%

+42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-20.09%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-15.77%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-20.12%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.54%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и FPXI

Текущая волатильность для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) составляет 6.64%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что WCMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

14.91%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

26.73%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

29.59%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

23.03%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.81%

-3.20%

Сравнение комиссий WCMI и FPXI

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и FPXI

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FPXI в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.64%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and FPXI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (14.91%) compared to WCMI (6.64%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs FPXI's -55.78%.

On 1-year performance, FPXI leads with 30.15% vs 24.39% for WCMI. On fees, FPXI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, WCMI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPXI has performed better with a 30.15% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

FPXI has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.54% for WCMI.

Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.70% for FPXI.

WCMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор