PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с AIRR

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - WCMI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. WCMI is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 46.90% for AIRR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 25.32%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

AIRR

1 день
2.44%
1 месяц
-5.93%
6 месяцев
10.31%
С начала года
25.32%
1 год
46.90%
3 года*
31.62%
5 лет*
25.68%
10 лет*
20.63%
Всё время*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и AIRR

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		25.32%27.92%3.41%

Correlation

The correlation between WCMI and AIRR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.63

The correlation between WCMI and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCMI и AIRR

Секторы
WCMI
AIRR

Технологии

22.1%
0.7%

Промышленность

17.4%
82.7%

Финансовые услуги

16.5%
9.6%

Здравоохранение

13.2%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.9%

Энергетика

5.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

WCMI
22.1%
AIRR
0.7%

Промышленность

WCMI
17.4%
AIRR
82.7%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
AIRR
9.6%

Здравоохранение

WCMI
13.2%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
AIRR
1.9%

Энергетика

WCMI
5.7%
AIRR
1.9%

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
AIRR

-

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
AIRR
1.9%

Недвижимость

WCMI

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLDWCMI с FDL
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

WCMI vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMIAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.74

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.37

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.60

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

11.80

-4.67

WCMI vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и AIRR

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-42.37%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-13.09%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-7.59%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-7.46%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.99%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и AIRR

Текущая волатильность для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) составляет 6.64%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что WCMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

8.36%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

21.12%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

27.14%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

25.50%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

26.36%

-7.75%

Сравнение комиссий WCMI и AIRR

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и AIRR

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and AIRR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.36%) compared to WCMI (6.64%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 46.90% vs 24.39% for WCMI. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, WCMI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 46.90% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

WCMI has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.09% for AIRR.

WCMI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор