PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCLD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -8.55%/yr vs 19.65%/yr for XLK. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.

WCLD

1 день
0.49%
1 месяц
14.67%
6 месяцев
6.48%
С начала года
-0.43%
1 год
-1.19%
3 года*
0.95%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и XLK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-0.43%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%13.10%

Correlation

The correlation between WCLD and XLK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between WCLD and XLK has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и XLK

Секторы
WCLD
XLK

Технологии

97.3%
99.7%

Здравоохранение

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.3%
XLK
99.7%

Здравоохранение

WCLD
2.7%
XLK

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
XLK

-

Сырьевые материалы

WCLD

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

XLK

-

Энергетика

WCLD

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

WCLD

-

XLK

-

Промышленность

WCLD

-

XLK
0.1%

Недвижимость

WCLD

-

XLK

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с IGVWCLD с SOXX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

WCLD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCLDXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.55

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.04

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.39

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.13

-7.20

WCLD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCLD и XLK

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-82.05%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-15.92%

-18.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-25.66%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-33.56%

-31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.64%

-10.33%

-36.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-34.84%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.44%

5.34%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и XLK

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 9.78% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.89%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

20.95%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

24.54%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

25.58%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

24.80%

+12.59%

Сравнение комиссий WCLD и XLK

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и XLK

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and XLK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to WCLD (9.78%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 19.65% vs -8.55% for WCLD. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 19.65% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

XLK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор