PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCLD с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -8.55%/yr vs 18.62%/yr for VGT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

WCLD

1 день
0.49%
1 месяц
14.67%
6 месяцев
6.48%
С начала года
-0.43%
1 год
-1.19%
3 года*
0.95%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и VGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-0.43%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%12.58%

Correlation

The correlation between WCLD and VGT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between WCLD and VGT has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и VGT

Секторы
WCLD
VGT

Технологии

97.3%
98.5%

Здравоохранение

2.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.3%
VGT
98.5%

Здравоохранение

WCLD
2.7%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
VGT
0.6%

Сырьевые материалы

WCLD

-

VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

VGT

-

Энергетика

WCLD

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

WCLD

-

VGT
0.5%

Промышленность

WCLD

-

VGT
0.3%

Недвижимость

WCLD

-

VGT

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с IGVWCLD с SOXX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

WCLD vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCLDVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.51

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.01

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.16

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.19

-6.27

WCLD vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCLD и VGT

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-54.63%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-16.40%

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-27.23%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-35.07%

-29.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.64%

-9.06%

-37.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-7.94%

-27.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.44%

5.70%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и VGT

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

8.66%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

19.53%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

23.44%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

25.70%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

24.81%

+12.58%

Сравнение комиссий WCLD и VGT

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и VGT

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and VGT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (9.78%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 18.62% vs -8.55% for WCLD. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 18.62% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор