PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCLD и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCLD и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
-21.55%-6.69%7.35%39.35%-3.13%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью -7.80%.


WCLD

1 день
0.53%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-16.42%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-11.12%
10 лет*

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Cloud Computing Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий WCLD и QGRW

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

WCLD vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 22
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCLDQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.91

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.45

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.51

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

5.66

-7.01

WCLD vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCLDQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.91

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.32

-1.28

Корреляция

Корреляция между WCLD и QGRW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и QGRW

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.


TTM202520242023
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и QGRW

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


WCLDQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-24.40%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-15.44%

-15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

-10.67%

-47.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-3.33%

-31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

4.12%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и QGRW

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCLDQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

7.91%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

13.96%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

24.20%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

21.23%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

21.23%

+15.73%