PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCLD returned 2.28%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

WCLD

1 день
0.18%
1 месяц
11.25%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-9.18%
3 года*
2.28%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.34%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-6.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between WCLD and KROP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between WCLD and KROP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и KROP

Секторы
WCLD
KROP

Технологии

97.2%

-

Здравоохранение

2.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

39.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
KROP

-

Здравоохранение

WCLD
2.8%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
KROP

-

Сырьевые материалы

WCLD

-

KROP
32.1%

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

KROP
26.3%

Энергетика

WCLD

-

KROP

-

Финансовые услуги

WCLD

-

KROP

-

Промышленность

WCLD

-

KROP
39.7%

Недвижимость

WCLD

-

KROP

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

WCLD vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.81

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.24

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.14

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

2.58

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.81

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.57

+0.68

Просадки

Сравнение просадок WCLD и KROP

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-61.96%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-11.29%

-23.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-28.70%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-48.93%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.56%

-44.50%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.73%

4.99%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и KROP

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

4.69%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

11.98%

+18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

16.04%

+18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

22.27%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

22.27%

+15.21%

Сравнение комиссий WCLD и KROP

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и KROP

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and KROP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.20%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, WCLD leads with 2.28% vs 0.72% for KROP. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCLD has performed better with a 2.28% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор