PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WCLD is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, WCLD returned 2.28%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.

WCLD

1 день
0.18%
1 месяц
11.25%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-9.18%
3 года*
2.28%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.34%-6.69%7.35%39.35%-35.86%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between WCLD and GDE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between WCLD and GDE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

WCLD vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.93

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.36

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.42

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

7.50

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.93

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.17

-1.06

Просадки

Сравнение просадок WCLD и GDE

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-32.01%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-22.66%

-12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-22.66%

-19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-9.99%

-39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.56%

-7.89%

-27.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.73%

7.29%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и GDE

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

6.68%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

24.27%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

28.41%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

26.12%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

26.12%

+11.36%

Сравнение комиссий WCLD и GDE

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и GDE

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and GDE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.20%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 2.28% for WCLD. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор