PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCLD и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCLD и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
-21.55%-6.69%7.35%39.35%-35.86%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


WCLD

1 день
0.53%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-16.42%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-11.12%
10 лет*

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Cloud Computing Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий WCLD и GDE

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

WCLD vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 22
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCLDGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.95

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

2.47

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.77

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

10.77

-12.12

WCLD vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCLDGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.95

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.13

-1.10

Корреляция

Корреляция между WCLD и GDE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и GDE

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.


TTM2025202420232022
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и GDE

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


WCLDGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-32.01%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-22.66%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

-16.07%

-41.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-7.75%

-27.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

5.84%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 9.80%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCLDGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

12.02%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

25.26%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

32.25%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

26.19%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

26.19%

+10.77%