PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFOX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCFOX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

WCFOX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WCFOX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCFOX и AVDVX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		-4.83%31.45%6.14%25.65%-35.42%7.30%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, WCFOX показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

WCFOX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-6.91%
1 год
24.09%
3 года*
14.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Opportunities Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WCFOX:
WCFOX с JOEMXWCFOX с EFAWCFOX с WCQGXWCFOX с WFGGXWCFOX с WCMJXWCFOX с WCMSXWCFOX с WFEMX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий WCFOX и AVDVX

WCFOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WCFOX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFOX
Ранг доходности на риск WCFOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFOX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFOXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.78

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.36

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.53

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

14.52

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFOX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFOX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFOX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFOXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.78

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.72

-0.58

Корреляция

Корреляция между WCFOX и AVDVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFOX и AVDVX

Дивидендная доходность WCFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM2025202420232022202120202019
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		0.34%0.33%3.57%0.24%0.00%0.12%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок WCFOX и AVDVX

Максимальная просадка WCFOX за все время составила -49.83%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFOX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCFOXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.83%

-43.06%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.92%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-9.22%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-6.82%

-15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.14%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFOX и AVDVX

WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что WCFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCFOXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

7.64%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

12.03%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

17.18%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

16.61%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

19.47%

+1.73%